如果两种证券的投资组合能够降低风险,那么这两个证券的相关系数ρ满足条件

大家好，我是客服小余，我来为大家解答一下“如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是”的问题。

1、-1≤ρ＜1

2、答案解析：相关系数的范围是[-1，1]。只要两类证券的相关系数小于1，组合的标准差就必须小于组合中两类证券标准差的加权平均值，组合才能降低风险。

本文到此结束，希望对大家有所帮助

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