蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优势包括

大家好，我是客服小余，我来为大家解答一下“蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括”的问题。

1、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

2、产生大量路径模拟情景．比历史模拟方法更精确和可靠

3、可以通过设置消减因子．使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

4、答案解析：蒙特卡罗模拟法的优点包括：是一种全值估计方法，可以处理非线性、大波动和“肥尾”问题；生成大量路径模拟场景，比历史模拟方法更准确可靠；可以设置折减系数。以便模拟结果能够更快地响应最近的市场变化。其缺点包括：对基本危险因素仍有一些假设。存在一定的模型风险；(2)计算量大，精度提升慢；如果生成的数据序列是伪随机的，可能会导致错的假结果

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