吉布斯采样（关于吉布斯采样介绍）

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1、 吉布斯采样（Gibbs sampling）是统计学中用于马尔科夫蒙特卡洛（MCMC）的一种算法，用于在难以直接采样时从某一多变量概率分布中近似抽取样本序列。

2、该序列可用于近似联合分布、部分变量的边缘分布或计算积分（如某一变量的期望值）。

3、某些变量可能为已知变量，故对这些变量并不需要采样。

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